A história da Harley-Davidson começou com uma idéia em 1901. Os donos dessa idéia eram dois jovens: Willian S. Harley, de vinte e um anos e seu amigo de infância Artur Davidson, de vinte anos. Ambos trabalhavam para a mesma firma de automotivos manufaturados. Willian, como desenhista de esboços e Arthur, como criador de padrões.
Assim, como os pioneiros dos automóveis, eles eram desenhistas por hobby e tinham seus próprios projetos, com o desejo de colocá-los em prática.
Na mesma fábrica em que trabalhavam, havia um projetista alemão que tinha alguns conhecimentos sobre as novas fábricas de motocicletas européias. Esses conhecimentos levaram à primeira experiência de Harley em construção de motocicletas, com o projeto de um pequeno motor à gasolina refrigerado a ar, em que ele gastou várias tardes experimentando em uma oficina na garagem. Com pouco dinheiro e ferramentas não muito boas, o projeto foi progredindo e ele viu que não poderia fazê-lo sem a ajuda de um bom mecânico.
